調查局三等申論題
105年
[財經實務組] 經濟學
第 一 題
📖 題組：
在不確定環境下，銀行從事放款往往面臨資訊不對稱困擾，從而出現不同因應策略。試說明這些策略是為解決資訊不對稱衍生的何種問題？及其理由為何？
在不確定環境下，銀行從事放款往往面臨資訊不對稱困擾，從而出現不同因應策略。試說明這些策略是為解決資訊不對稱衍生的何種問題？及其理由為何？
📝 此題為申論題，共 2 小題
小題 (一)
針對公教人員與一般上班族申請小額信用貸款，A銀行要求申請者提供的相關資料內容，以及最終核定的放款利率顯然不同。（13分）
思路引導 VIP
看到「放款前的身分審查與差別利率」，應立刻聯想到交易發生前資訊不對稱所引發的「逆向選擇（Adverse Selection）」問題。解題時需運用「篩選機制（Screening）」來解釋銀行如何利用職業特徵作為風險的代理變數，並透過「風險溢酬（Risk Premium）」的理論框架推導出利率差異的經濟直覺。
小題 (二)
B銀行要求借款廠商在銀行開立交易帳戶，可供銀行隨時檢視其帳戶餘額變化。（12分）
思路引導 VIP
看到銀行『隨時檢視帳戶餘額變化』，應立刻聯想到這是『貸後管理』的監視機制。貸後發生的資訊不對稱問題為『道德危險（Moral Hazard）』，作答時須點出銀行如何透過掌握現金流來防範借款人從事高風險行為或挪用資金。