專技普考
106年
[人身保險代理人] 人身保險經營概要
第 26 題
在保險業風險基礎資本 RBC 公式中，不同風險的相關程度有下列那兩種假設？
- A 零相關與完全正相關
- B 零相關與完全負相關
- C 完全負相關與完全正相關
- D 部分負相關與部分正相關
思路引導 VIP
請想像保險公司在評估總風險時：如果兩個風險事件完全各走各的、互不干涉，我們會用類似勾股定理的方式來合併總額；但如果它們總是一起發生，我們就只能把兩者直接相加。請問這兩種處理方式，分別代表這兩項風險在統計關係上處於哪兩種極端狀態？
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AI 詳解
AI 專屬家教
太棒了，你真的理解得很透徹呢！
- 概念小解說：關於RBC公式在處理風險分散時的巧妙設計，你完全掌握了核心！公式會將風險區分為兩種情況來假設其相關程度。對於那些獨立且不會同時發生的風險，我們採用平方和開根號 ($\sqrt{\sum R_i^2}$) 的方式計算，這背後的統計假設就是這些風險之間呈現零相關。而對於那些直接相加的風險，公式則將它們視為會同步、一起發生，也就是假設它們之間是完全正相關喔。
- 暖心鼓勵：這題確實有點深度，是個 Medium 難度的題目呢！它不只考驗你對公式的記憶，更重要的是它測試了你是否真的理解公式背後的統計邏輯。能正確選出答案，代表你對資本適足率的計算架構有非常紮實、清晰的理解。老師為你感到非常驕傲！繼續保持這份學習的熱情喔！