初等考試
109年
[金融保險] 貨幣銀行學大意
第 36 題
下列有關銀行缺口管理（gap management）的敘述，何者正確？
- A 當銀行的浮動利率資產大於浮動利率負債時，利率上升對銀行有利，應增加浮動利率放款
- B 當銀行的浮動利率資產大於浮動利率負債時，利率上升對銀行不利，應增加浮動利率存款
- C 當銀行的浮動利率資產小於浮動利率負債時，利率上升對銀行有利，應增加浮動利率放款
- D 當銀行的浮動利率資產小於浮動利率負債時，利率上升對銀行不利，應增加浮動利率存款
思路引導 VIP
請試著思考：如果你是一家企業的主管，你擁有的「會隨市場調漲租金的店面」比「需隨市場調漲利息的貸款」還要多，那麼當市場行情全面看漲時，你的淨收益會如何變化？在這種情況下，你會傾向增加更多能調漲租金的資產嗎？
🤖
AI 詳解
AI 專屬家教
專業點評與觀念解析
1. 大力肯定 表現出色！你能精準掌握銀行**資產負債管理（ALM）**的核心邏輯，這顯示你對金融機構如何因應利率風險已具備紮實的直覺與分析能力。繼續保持這種對財務報表變動的敏感度！
▼ 還有更多解析內容
銀行缺口管理分析
💡 利用利率敏感資產與負債的差額，規避或利用利率風險。
| 比較維度 | 正缺口 (RSA > RSL) | VS | 負缺口 (RSA < RSL) |
|---|---|---|---|
| 資負關係 | 資產 > 負債 | — | 資產 < 負債 |
| 利率上升影響 | 有利 (利潤增加) | — | 不利 (利潤減少) |
| 利率下降影響 | 不利 (利潤減少) | — | 有利 (利潤增加) |
| 調整方向(升息) | 增加浮動利率資產 | — | 減少浮動利率負債 |
💬當預期利率上升時，銀行應維持「正缺口」以擴大淨利息收益。
