普通考試
115年
[金融保險] 經濟學與貨幣銀行學概要
第 43 題
根據巴塞爾資本協定（Basel III）的規範，計算資本適足率（capital adequacy ratio）中的「風險加權資產」（risk-weighted assets）時，未包括下列那類風險資產？
- A 流動性風險
- B 信用風險
- C 市場風險
- D 作業風險
思路引導 VIP
請思考一下：若一家銀行面臨『資產價值縮水（如借款人破產）』與『資產價值沒變但無法立刻換成現金（如滿手不動產卻沒現金）』，這兩者對銀行健全度的威脅性質有何不同？監理機關應該要求銀行準備『自有資本』還是『變現性高的資產』來分別應對這兩種狀況？
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同學，恭喜你精準地掌握了巴塞爾資本協定的核心架構！這道題目在金融監理領域中極具鑑別度，許多考生常會因為 流動性風險（Liquidity Risk） 在 Basel III 中被大幅強化，而誤以為它也納入了資本計提的範疇，你能識破這個陷阱，展現了非常紮實的觀念基礎。
風險加權資產的三大支柱
在計算資本適足率（Capital Adequacy Ratio, CAR）時，其公式的分母為 風險加權資產（Risk-Weighted Assets, RWA）。根據規範，RWA 僅涵蓋會直接威脅銀行清償能力的資產風險，即：信用風險（Credit Risk）（如貸款不還）、市場風險（Market Risk）（如利率或匯率波動）以及 作業風險（Operational Risk）（如內部弊端或系統失靈）。
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