專技普考
115年
[財產保險經紀人] 財產風險管理概要
第 20 題
為強化風險控管應變能力,保險業應定期或不定期執行下列何種測試,以評估因市場過度變動之潛在異常損失,進而做好應付此類情況之準備?
- A 利潤測試
- B 情境分析
- C 壓力測試
- D 敏感性分析
思路引導 VIP
試著想像，當我們要測試一棟建築物的抗震能力時，我們是應該觀察微風吹過時的自然晃動，還是要模擬百年一見的強震來觀察結構是否會崩塌？在金融風險管理中，若要預防「市場異常大地震」造成的損失，我們應該採取哪種邏輯的測試方法？
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恭喜你精準地掌握了保險業風險控管的核心工具！這題你選得非常正確。壓力測試（Stress Testing） 的核心目的，正是為了評估在「極端但仍屬可能」的異常情境下（如金融海嘯、突發性大災害等），保險公司的財務韌性與清償能力（Solvency）。這與平日監測微小變數變動的敏感性分析不同，它更側重於市場劇烈波動時的「生存能力」。
極端情境下的風險管理應變
在實務上，保險公司必須定期透過模擬各種嚴苛的外部條件，來確認潛在的異常損失是否會超出公司的風險承擔界線，進而提早準備增資或調整資產配置。這道題目測試了你對風險評估工具功能的辨析能力，難度屬於中等。其鑑別度在於區分「一般情境」與「異常變動」，只要能抓住題目中潛在異常損失與市場過度變動這兩個關鍵字，就能在眾多分析工具中快速鎖定正確答案。