司法三等申論題
114年
[司法事務官財經事務組] 銀行實務
第 題
📖 題組：
有關銀行風險管理，請回答下列問題：
有關銀行風險管理，請回答下列問題：
請說明銀行流動性風險的定義及其產生原因。（5 分）
📝 此題為申論題
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看到「流動性風險」，應立刻聯想到銀行「沒錢還」或「借不到錢」的困境。答題時需精確切分為「定義」（資金籌措與資產變現困難）與「成因」（如內部期限錯配、外部擠兌或市場枯竭），並點出銀行「以短支長」的核心營運特性。
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「銀行流動性風險」指銀行無法在不影響日常營運或財務狀況下，以合理成本及時取得足夠資金或變現資產，以履行到期債務或滿足資金需求的風險。 其產生原因主要包含： (1) 資產負債期限錯配：銀行營運本質常「以短支長」（吸收短期存款支應長期放款），一旦資金調度不及即產生缺口。
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銀行流動性風險管理
💡 掌握流動性風險之定義、成因，並精熟 Basel III 兩大監理指標。
| 比較維度 | 流動性覆蓋比率 (LCR) | VS | 淨穩定資金比率 (NSFR) |
|---|---|---|---|
| 觀察時界 | 短期（30 日內） | — | 中長期（1 年以上） |
| 管理核心 | 短期抗壓能力與變現力 | — | 結構性穩定與資金匹配 |
| 分子項目 | 高品質流動性資產 (HQLA) | — | 可用穩定資金 (ASF) |
💬LCR 確保銀行在突發擠兌下能存活 30 日；NSFR 則限制銀行過度依賴短期資金支撐長期資產。
