高考申論題
115年
[經建行政] 貨幣銀行學
第 題
📖 題組：
二、假設一家合格自有資本為 550 億元的非 D-SIBs 銀行，其總資產為 6,750 億元，且全數自有資本由普通股權益所構成。以一般標準法計算，風險權值為 100%的一般企業放款共 4,000 億元、風險權值為 50%的直轄市住宅房屋放款共 1,500 億元、風險權值為 20%的對國內公股銀行債權共 1,250 億元，且無表外交易。在巴塞爾協議 III 規範下，請問：
二、假設一家合格自有資本為 550 億元的非 D-SIBs 銀行，其總資產為 6,750 億元，且全數自有資本由普通股權益所構成。以一般標準法計算，風險權值為 100%的一般企業放款共 4,000 億元、風險權值為 50%的直轄市住宅房屋放款共 1,500 億元、風險權值為 20%的對國內公股銀行債權共 1,250 億元，且無表外交易。在巴塞爾協議 III 規範下，請問：
若該銀行為了提升資本適足率，決定進行「資產結構調整（Portfolio Rebalancing）」，將 500 億元風險權值 100%的放款，轉換為風險權值 20%的對國內公股銀行債權，在自有資本不變下，其資本適足率會提高多少百分點？（5 分）
📝 此題為申論題
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考查資產結構調整對 RWA 及 CAR 的影響。分子（自有資本）維持550億元不變。分母（RWA）因為高風險權值資產減少、低風險權值資產增加而發生變化。需計算出新的RWA，再算出新的CAR，最後將新CAR減去原CAR，求得提高的百分點。
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【考點分析】 資產結構調整（Portfolio Rebalancing）對風險性資產總額（分母）及資本適足率的變動影響。 【理論/法規依據】
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