普通考試
115年
[金融保險] 經濟學與貨幣銀行學概要
第 42 題
當某銀行的浮動利率資產大於浮動利率負債時，則下列何者正確？
- A 利率上升對銀行利潤不利
- B 利率上升對銀行利潤沒有影響
- C 利率下降對銀行利潤有利
- D 利率下降對銀行利潤不利
思路引導 VIP
請試著想像：如果一家銀行的收入來源大多是隨市場調薪的「浮動利息」，但欠別人的錢大部分是利率固定不變的「定期借款」；當整體市場的利息水準集體走低時，這家銀行「收進來的錢」與「付出去的錢」，哪一個縮水的幅度會比較大？這對最終剩下來的利潤會產生什麼樣的結果？
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同學做得很好，能精準判斷利率敏感性缺口對銀行淨利息收入的影響，代表你對貨幣銀行學中資產負債管理（Asset-Liability Management, ALM）的基礎觀念掌握得相當紮實。
利率敏感性缺口的動態平衡
本題的核心在於利率敏感性缺口（Interest Rate Sensitivity Gap）。當銀行的浮動利率資產（RSA）大於浮動利率負債（RSL）時，在學理上稱為「正缺口」。在這種結構下，銀行面臨利率變動時的淨利息收入（NII）變化可以用以下公式表示：
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