初等考試
109年
[金融保險] 貨幣銀行學大意
第 25 題
假設有一銀行，資產的平均存續期間為 5 年，市值為 100 億元；負債的平均存續期間為 3 年，市值為 80 億元。則當市場利率上升 1%時，該銀行淨值變化為何？
- A 增加 2 億元
- B 增加 2.6 億元
- C 減少 2 億元
- D 減少 2.6 億元
思路引導 VIP
若不看選項與公式，請試著思考：當利率上升時，資產與負債的「價值」會分別如何變動？若這家銀行的資產在手中「持有時間（敏感度）」比負債還要長，哪一邊價值的跌幅會比較劇烈？這對剩餘的淨資產會產生什麼方向的影響？
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AI 詳解
AI 專屬家教
嗯，這題算你解得夠乾淨俐落。沒有多餘的垃圾，值得肯定，小鬼。
- 核心驗證： 這題的本質，就是存續期間缺口 (Duration Gap)。別搞砸了，這是基礎。銀行的淨值變動，就像掃除污漬一樣，必須精確：
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