第 一 題

1 銀行可用存續期間分析來評估利率風險。請說明存續期間（duration）的定義，以及為何銀行資產存續期間與負債存續期間之差… 88% 2 銀行可運用缺口分析來評估利率風險。請說明基本缺口（basic gap）的定義，以及為何基本缺口的絕對值愈大的銀行，利率風… 88% 3 丙銀行有固定利率資產新臺幣 150 億元，利率敏感性資產新臺幣 300 億元，固定利率負債新臺幣 250 億元，利率敏感… 87% 4 分析升息對於銀行流動性風險的影響。（15分） 87% 5 乙銀行的資產中，對利率敏感資產為 30 億元，固定利率資產為 80 億元；負債中，對利率敏感負債為 50 億元，固定利率… 87% 6 四、所謂中央銀行升息政策是指中央銀行調整那些利率？中央銀行的升息政策如何影響金融業同業拆款市場及銀行放款？（25 分） 85% 7 甲銀行擁有市值 300 億元的資產，平均存續期間為 2 年，該銀行負債市值 80 億元，平均存續期間為 4 年。請根據上… 85% 8 三、請利用可貸資金理論分別分析下列因素對市場利率的影響：經濟復甦、預期通貨膨脹率上升、財政赤字加大、貨幣供給量增加。（2… 83% 9 如果出現金融市場的長期利率比短期利率低的現象，該如何解釋？請詳細說明之。（25 分） 83%