商業銀行經營管理、風險控制與資本適足性

📝 歷屆考古題

• 114年 高考申論題 第一題
  甲銀行擁有市值 300 億元的資產，平均存續期間為 2 年，該銀行負債市值 80 億元，平均存續期間為 4 年。請根據上述資料，進行存續期間模型分析（duration analysis），並說明當市場…
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• 114年 高考申論題 第二題
  乙銀行的資產中，對利率敏感資產為 30 億元，固定利率資產為 80 億元；負債中，對利率敏感負債為 50 億元，固定利率負債為 60 億元。請根據上述資料，對乙銀行進行缺口模型分析（gap analy…
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• 113年 高考申論題 第一題
  從銀行利率風險管理角度，該如何分析利率變動對銀行獲利的影響，以及當預期利率上升時，銀行可如何調整其資產與負債以避免利率風險造成的損失？（25 分）
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• 109年 高考申論題 第二題
  二、巴塞爾資本協定（Basel Capital Accord）的內容歷經演進，金融監督管理委員會已修法實施巴塞爾協定三（Basel III）。為何會有巴塞爾協定？請闡述巴塞爾協定一（Basel I）的…
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• 108年 高考申論題 第一題
  一張面額\$1,000 元的息票債券（coupon bond），票面利率 5\%，剩餘年限 2 年，目前殖利率為 3 %，該債券的存續期間（duration）為多少年？一張面額\$1,000 元的零息…
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• 108年 高考申論題 第二題
  為促使本國銀行符合巴塞爾協定三（Basel III）的標準，金融監督管理委員會（下稱金管會）自 2013 年起，逐年提高資本適足率之最低法定要求，並增訂槓桿比率之最低法定要求。假設 2019 年甲銀行…
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• 107年 高考申論題 第一題
  一張 1 年期面額 100 元的折價債券（discount bond），市場價格為 99.1 元，其殖利率（yield to maturity）為多少%？（5 分）
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• 107年 高考申論題 第一題
  何謂資本適足率？為何各國金融監理機關對商業銀行有最低資本要求？（5 分）
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• 107年 高考申論題 第二題
  投資人於年初以 99,000 元買入總面額 100,000 元的 5 年期附息債券（coupon bonds），票面利率為 2\%，同年年底以 98,000 元賣出。投資該債券的報酬率（rate of…
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• 107年 高考申論題 第二題
  對股票投資人而言，銀行的資本適足率愈高，是否表示這家銀行的股票愈值得投資？（5 分）
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• 107年 高考申論題 第三題
  銀行可運用缺口分析來評估利率風險。請說明基本缺口（basic gap）的定義，以及為何基本缺口的絕對值愈大的銀行，利率風險愈大？（8 分）
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• 107年 高考申論題 第四題
  銀行可用存續期間分析來評估利率風險。請說明存續期間（duration）的定義，以及為何銀行資產存續期間與負債存續期間之差距愈大的銀行，利率風險愈大？（8 分）
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• 106年 高考申論題 第一題
  北岩銀行的庫存現金與存放央行相當少，請問可能的管制性原因為何？（5 分）
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• 106年 高考申論題 第二題
  北岩銀行除了現金部位太少外，請問資產負債表還有那些脆弱的地方？（10 分）
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• 106年 高考申論題 第三題
  由於國際間許多大型銀行與北岩銀行都有類似的脆弱問題，因此國際清算銀行（BIS）在 2010 年 12 月 16 日發布巴塞爾資本協定第三版（Basel Ⅲ），自 2013 年起逐步施行，並自 2019…
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• 105年 高考申論題 第一題
  如果依照資本適足率的規範，甲銀行資本額需新臺幣 160 億元以上，但其資本額目前僅新臺幣 150 億元，不符規範，甲銀行可採取那些方法來提高其資本適足率？
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• 105年 高考申論題 第二題
  如果乙銀行的資本額明顯高出同業，而其股東權益報酬率（return on equity, ROE）明顯低於同業，引發股東普遍不滿，乙銀行可採取那些方法來提高股東權益報酬率？
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• 105年 高考申論題 第三題
  丙銀行有固定利率資產新臺幣 150 億元，利率敏感性資產新臺幣 300 億元，固定利率負債新臺幣 250 億元，利率敏感性負債新臺幣 200 億元。如果本年初利率上升 50 個基本點（亦即 0.50…
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• 105年 高考申論題 第四題
  丁銀行的存款準備金為新臺幣 125 億元，吸收存款總餘額達新臺幣 700 億元，放款與證券投資餘額為新臺幣 675 億元，銀行資本額為新臺幣 100 億元。央行規定應提存款準備率假設為 5\%。如果丁…
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