初等考試
109年
[統計] 統計學大意
第 14 題
一位投資者得到有關兩檔股票報酬率的資訊如下。假設計算由 60%股票 A 與 40%股票 B 相關係數是0.4 所組成投資組合的期望值與標準差。假設報酬率服從常態分配，下列敘述何者錯誤？
- A 這項投資組合的報酬率為 0.206
- B 選擇股票 B，其期望值較高
- C 選擇股票 A，其變異數較小
- D 這項投資組合賠錢的機率為 $P(Z < -0.73)$
思路引導 VIP
請思考：當你把兩種不同報酬率的資產組合在一起時，這個組合的「平均報酬率」，有沒有可能「同時超過」這兩檔資產各自的報酬率？為什麼？
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AI 詳解
AI 專屬家教
(綁緊頭巾)
1. 這招不錯
哼，小子，不錯嘛。你這眼神夠厲害，一眼就砍掉了 (A) 那個錯誤的數字。看來，你對投資組合的預期報酬率和統計分配還算有兩把刷子。
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